瑞達期貨:豆粕震蕩調整 看漲普遍收跌

瑞達期貨:豆粕震蕩調整 看漲普遍收跌
2018年03月06日 16:54 鋼聯資訊

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行情介紹和分析

m1805合約震蕩運行,收報3120,上漲0.35%,成交量為173.15萬手,持倉量為203.28萬手,日增倉-46772手。近3年的5日、10日、20日和30日的歷史波動率均值分別為16.25%、16.87%、17.04%和17.17%。

3月6日,豆粕期權成交量14.52萬手(按雙邊計算,下同),持倉量38.85萬手,成交額13001.09萬元。成交量和持倉量的PC-Ratio分別為0.71和1.28,投資者仍然對看漲期權略顯偏好。其中,五月合約和九月合約成交量分別占所有合約的68.47%、27.81%,持倉量占比分別為59.55%和33.83%。豆粕期貨m1805所對應的期權合約系列成交量最大,流動性最好。

受標的期貨震蕩調整的影響,看漲期權普遍收跌、看跌期權漲跌不一??礉q期權中,m1805-C-3150合約領跌,跌幅-15.15%,m1805-C-3200合約次之,為-13.83%;而看跌期權中,m1805-P-2650/2700合約領漲,漲幅達+400.00%,m1805-P-2600合約次之,為+300.00%,m1805-P-2950合約領跌,跌幅達-26.32%,m1805-P-3000合約次之,為-24.59%。m1805系列平值期權隱含波動率收于17.27%,較前日小幅下跌。

豆粕1805合約震蕩調整,但期價整體表現依舊較強,建議多單在3100元/噸擇機加倉,止盈參考3060元/噸。操作上,方向性策略,繼續持有前期的虛值一檔或兩檔的看漲期權、牛市看漲期權組合,并在3100附近擇機加倉,。波動率策略,波動率短期震蕩上揚,五月合約和九月合約間的不合理期限結構有所修復,日歷價差組合套利策略離場,新單暫時觀望。

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